Stress test merupakan pengujian daya tahan untuk menentukan batas kritis di dalam suatu kondisi kritis, dalam hal ini terjadi pada sistem/industri keuangan.  Stress test dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai kalkulasi resiko yang ada.  Resiko dimaksud meliputi resiko yang berkaitan dengan currency (nilai tukar), inflasi maupun pertumbuhan ekonomi. Langkah stress test akan menempatkan perekonomian suatu negara menjadi lebih siap dan lebih siaga dengan kemungkinan dan risiko transmisi yang akan terjadi dalam konteks pemburukan ekonomi global.

Bank sentral Amerika Serikat (FED) telah merilis hasil stress test tahunannya pada tanggal 23 Juni 2022, hasilnya menunjukkan bahwa bank-bank besar di AS dinilai memiliki tingkat modal atau kapitalisasi yang cukup untuk menahan goncangan ekonomi.  Jumlah bank yang melakukan stress test adalah sebanyak 33 bank menunjukkan hasil bahwa mereka akan mampu menghadapi resesi global.   Stress test mengevaluasi ketahanan bank besar-bank besar dengan perkiraan tingkat modal, kerugian, pendapatan dan pengeluaran mereka di bawah skenario situasi selama sembilan kuartal mendatang. The FED menilai bahwa bank-bank akan terus memiliki modal yang kuat dan memunkinkan untuk terus memberikan pinjaman atau pembiayaan baik kepada sektor bisnis maupun rumah tangga selama resesi bisnis yang parah.  Meskipun demikian kerugian diproyeksi sebesar USD612 milyar.

Hasil stress test BI untuk perbankan nasional dalam menyikapi perubahan perekonomian global yang semakin tidak pasti menunjukkan kondisi perbankan masih dalam situasi yang solid.  Tercermin dari sejumlah indikator mulai dari Capital Adequacy Ratio (CAR) yang terjaga, hingga ratio Non-Performing Loan (NPL) yang stabil. Pertumbuhan ekonomi nasional masih melambat, namun perkembangan pertumbuhan kredit, diperkirakan akan tetap tinggi sejalan dengan upaya pemerintah untuk mempercepat fase pemulihan ekonomi nasional.

Stress test itu sendiri dapat miliki tujuan mikro prudential maupun makroprudential.  Dalam tujuan mikroprudential, kegiatan stress test difokuskan pada penilaian ketahanan masing-masing bank secara individu.   Hasil dari pengujian memberikan informasi kepada pihak otoritas, apakah terhadap bank-bank tertentu harus diambil tindakan remedial berupa peraturan-peraturan terkait dengan hal-hal seperti peningkatan modal dan pengurangan exposure risiko).  Sementara itu stress test dengan tujuan makroprudential lebih berfokus pada risiko sistem keuangan dan dampaknya secara agregat.  Dalam kondisi luar biasa, misalnya seperti kondisi krisis keuangan, stress test dapat menyediakan informasi mengenai kebutuhan rekapitulasi baik untuk perbankan secara indivu, maupun sistem perbankan itu sendiri.  Stress test itu sendiri juga berfungsi sebagai sarana untuk membantu memulihkan kepercayaan masyarakat.

https://www.cnbcindonesia.com/market/20221013130701-17-379446/jokowi-minta-stress-test-ojk-pede-industri-keuangan-ri-kokoh, 13 October 2022 13:21

https://www.cnbcindonesia.com/market/20220721150421-17-357464/hasil-stress-test-bi-bank-ri-masih-kuat-tahan-guncangan, 21 juli 2022 15:09

Patrizia Baudino, Roland Goetschmann,Jérôme Henry, Ken Taniguchi and Weisha Zhu, 2018. Stress-testing banks – acomparative analysis, FSI Insightson policy implementationNo 12, Bank for International Settlement.

 href=”https://www.freepik.com/free-vector/banking-system-icons-set_4005054.htm#query=banking&position=4&from_view=search&track=sph”>Image by macrovector</a> on Freepik